Classifica stress test banche italiane

Scenario di stress test Eba

La vigilanza bancaria europea utilizza gli stress test per valutare la capacità delle banche di far fronte agli shock finanziari ed economici. I risultati delle prove di stress aiutano le autorità di vigilanza a identificare le vulnerabilità delle banche e ad affrontarle tempestivamente nel dialogo di vigilanza con le banche.Tipi di prove di stressLa BCE conduce diversi tipi di prove di stress: oltre a queste, se necessario, possono essere condotte prove di stress specifiche su singole banche o gruppi di banche.Prove di stress annualiLa normativa dell'UE prevede che la BCE effettui prove di stress sulle banche sottoposte a vigilanza almeno una volta all'anno. I risultati delle prove di stress annuali forniscono un importante contributo al processo SREP per l'anno di prova.

Ogni due anni l'EBA effettua una prova di stress a livello europeo in collaborazione con la BCE, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le autorità di vigilanza nazionali. Il campione incluso nel test comprende le maggiori banche significative supervisionate direttamente dalla BCE. L'esercizio utilizza la metodologia e i modelli dell'EBA, nonché gli scenari forniti dal CERS. Negli anni in cui l'EBA conduce il suo stress test a livello europeo, la BCE conduce un proprio stress test per le banche che sono sotto la sua diretta supervisione e non fanno parte dello stress test dell'EBA a livello europeo. Questo test parallelo fa parte del processo SREP annuale e utilizza la metodologia dell'EBA, con i necessari aggiustamenti per le banche più piccole per consentire un trattamento proporzionato. Nel 2023, la BCE esaminerà 57 delle maggiori banche dell'area dell'euro, che coprono in linea di massima il 75% delle attività bancarie dell'area, nell'ambito dello stress test a livello europeo coordinato dall'EBA. L'EBA prevede di pubblicare i risultati per le singole banche entro la fine di luglio 2023. Parallelamente, la BCE condurrà i propri stress test per altre 42 banche di medie dimensioni che supervisiona direttamente e che non sono incluse nel campione di stress test guidato dall'EBA. I risultati aggregati e alcune informazioni specifiche sulle banche saranno pubblicati dalla BCE alla fine di luglio.

Risultati del test da sforzo Eba

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Test di stress climatico dell'Eba

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Test di stress della banca centrale

I risultati degli stress test bancari dell'UE sono stati positivi e convalidano la narrazione di un settore che ha dimostrato nella vita reale la sua capacità di resistere a forti shock negli ultimi 16 mesi. Evidenziamo quattro elementi chiave per gli investitori del credito.

In precedenza avevamo segnalato le nostre aspettative per gli stress test, ossia una normalizzazione delle politiche di distribuzione, dividendi più generosi ed eventualmente riacquisti di azioni nei prossimi anni. Prevediamo una riduzione della leva finanziaria per le banche che hanno mostrato un eccesso di capitale rispetto ai requisiti negli stress test. "Con poche opportunità di crescita redditizia nel maturo mercato bancario europeo, l'attenzione si concentrerà sul ritorno del capitale piuttosto che sull'espansione del bilancio o sulle fusioni e acquisizioni", ha dichiarato Marco Troiano, co-responsabile del team istituzioni finanziarie di Scope.

Gli stress test hanno evidenziato poche banche che, in uno scenario macroeconomico sfavorevole, subirebbero un grave deterioramento della loro posizione patrimoniale CET1. "Guardando ai risultati delle singole banche, rimaniamo abbastanza costruttivi", ha detto Troiano. "La ragione principale della tenuta dei risultati è il punto di partenza molto forte. Negli ultimi anni, la maggior parte delle banche ha accumulato un significativo eccesso di capitale rispetto ai buffer di gestione dichiarati rispetto ai buffer regolamentari. Dal punto di vista del credito, i risultati sono rassicuranti e dimostrano che le perdite per gli investitori del debito senior - anche in uno scenario estremamente avverso - sarebbero una rara eccezione."